泛亚线上娱乐场 泛亚线上娱乐场

郑糖增仓小跌 看涨普遍下跌

时间:2019-06-09 20:20来源:未知 作者:admin 点击: 201 次
白糖期权主力合约概览和分析 白糖期货SR905市场概览 昨结算 最新价 涨跌 涨跌幅 成交量 持仓量 日增仓 4,703 4,688 -15 -0.32 242,354 492,638 10,574 波动率概览 合约 IV 变化 HV30 变化 百分位 到期

白糖期权主力合约概览和分析

白糖期货SR905市场概览

昨结算

最新价

涨跌

涨跌幅

成交量

持仓量

日增仓

4,703

4,688

-15

-0.32

242,354

492,638

10,574

波动率概览

合约

IV

变化

HV30

变化

百分位

到期剩余时间

SR905

14.41%

0.46%

11.60%

-0.13%

54.10%

134

SR909

13.29%

0.26%

10.95%

-0.18%

53.55%

258

注:IV为平值看涨和看跌的隐含波动率均值;HV30为期货30日历史波动率;到期剩余时间为自然日。

白糖期权SR905市场概览

看涨期权C

看跌期权P

日增仓

涨跌幅

最新价

行权价

最新价

涨跌幅

日增仓

150

-8.12%

175.5

4600

90.0

1.69%

-52

108

-9.16%

124.0

4700

133.0

-0.37%

-70

-4

-10.99%

85.0

4800

196.5

2.34%

-628

白糖期权SR905机构持仓概览

日期

看涨期权前20名多头持仓

看涨期权前20名空头持仓

看跌期权前20名多头持仓

看跌期权前20名空头持仓

看涨期权净多持仓

看跌期权净多持仓

12月28日

29887

43378

25605

26825

-13491

-1220

1月2日

29783

42976

25519

26311

-13193

-792

涨跌

-104

-402

-86

-514

298

428

小结

当前隐含波动率维持在70分位附近运行,位于HV30上方运行,在新榨季供应情况逐渐明朗下,后期有下行趋势;机构持仓方面,看涨期权和看跌期权净多持仓均增加,其中看涨期权空头多于其它头寸。

标的期货观点

国际原糖期货周一收于10月以来最低,受累于巴西货币贬值以及投机性抛售。截至目前不完全统计广西累计开榨72家糖厂开榨,同比减少8家,开榨糖厂计划产能合计54.78万吨/日,达到本榨季开榨糖厂产能合计的八成以上,预计本周还有3-5家糖厂开榨。短期或震荡运行,SR905合约震荡下跌,关注支撑位4630元/吨,压力位4730元/吨。

期权策略建议

方向性策略:建议暂时观望,或尝试做空,在标的期货4690元/吨附近,买入SR905-P-4500,参考目标位4650元/吨,止损位4710元/吨。

波动率策略:可选择做空波动率,构建宽跨式盘整策略,即卖出SR905-C-4900,同时再卖出SR905-P-4700,隐含波动率突破15%为离场标志。

(责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容